经济学科青年教师杨亚星论文在Journal of Economet
来源:腾邦网 发表于2019-08-23 11:55:59 编辑:白举纲
摘要: 近来,我校经济学科青年教师杨亚星作为榜首作者,与香港科技大学凌仕卿教授协作的论文Self-weighted LAD-based inference for heavy-tailed threshold autoregressive model

近来,我校经济学科青年教师杨亚星作为榜首作者,与香港科技大学凌仕卿教授协作的论文“Self-weighted LAD-based inference for heavy-tailed threshold autoregressive models”在计量经济学世界尖端期刊Journal of Econometrics 197卷第2期上正式宣布。

该文认为重尾条件下门限自回归模型的最小二乘估量纷歧定是相合的。本文对重尾TAR模型开展了一种体系地计算揣度办法。首要研讨重尾TAR模型的SLAD估量:证明了门限参数估量的相合性,且其弱收敛到一个复合泊松进程的极小值散布;证明了斜率参数的相合性及渐近正态性。在此理论基础上,考虑了查验斜率参数线性束缚的Wald计算量,并给出门限参数的计算揣度办法。一起,根据符号函数结构了一个portmanteau 查验计算量,验证所提出模型的可行性。使用模拟实验剖析在有限样本下估量办法和查验计算量的体现。最终将本文提出的理论和办法应用到实践比如中。

杨亚星,香港科技大学计算学博士,现任厦门大学经济学院计算系与王亚南经济研讨院助理教授,首要从事金融计量经济学、非线性时刻序列剖析等范畴研讨。研讨论文宣布在Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics等计量经济学和计算学世界尖端学术期刊上。

 

经济学科青年教师杨亚星论文在Journal of Econometrics宣布

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